Formation, conseil et accompagnement pour le développement professionnel des personnes, des équipes et des organisations

Cette formation technique se propose de vous expliciter la gestion des risques des produits dérivés de crédit. A l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’acquérir une maîtrise parfaite des techniques et méthodes permettant d’appréhender les risques liés aux produits de corrélation.

1. Intégrer la question de la gestion des risques des produits dérives de crédit
2. Acquérir les techniques et méthodes permettant d’appréhender les risques liés aux produits de corrélation
3. Tirer les meilleurs enseignements à partir d’exemples concrets

Comparaison avec les produits de volatilité

1. Corrélation et copulae

La méthode Moody’s

1. Diversity score
2. Approche binomiale
3. Approche Monte Carlo

Autres méthodes

1. S&P
2. Fitch

Transformée de Fourrier (FFT)

1. Modèle à un facteur
2. Modèles à deux facteurs avec récupération stochastique

Exemples concrets

1. Intégration d’une tranche de CDO dans un portefeuille de crédit
2. Intégration d’un First to Default dans un portefeuille de crédit