Formation, conseil et accompagnement pour le développement professionnel des personnes, des équipes et des organisations
Ce séminaire présente les méthodes de Monte Carlo et leurs applications à l'ingénierie financière. Les méthodes de Monte Carlo jouent un rôle déterminant en finance pour le calcul du prix des produits dérivés et la gestion du risque. Bien qu'elles soient largement utilisées dans de nombreux domaines, les applications en finance ont des spécificités qui ont conduit au développement de nouvelles méthodes de simulation. A la pointe de la recherche en mathématiques, les intervenants vous proposent une présentation complète et actuelle de ces techniques avancées de simulation.
Objectifs de la formation
- Intégrer les techniques d'accélération de convergence
- Evaluer les performances numériques des différents algorithmes
- Maîtriser les questions liées à la discrétisation des diffusions
- Professionnels de la finance souhaitant maîtriser les techniques récentes de simulation.
- Ingénieur financier,
- Trader,
- Gérant,
- Analyste Quantitatif,
- Chargé d'Etudes,
- Responsable Salle de Marché,
- Responsable Contrôle des Risques,
- Responsable Risk Management,
- Contrôleur Risques de Marchés,
- Consultant,
- Actuaire, ...
Le programme
Bases de la méthode de Monte Carlo
- Présentation de la méthode et loi forte des grands nombres
- Simulation de variables aléatoires réelles
- Dépendance et simulation de copules
- Théorème de la limite centrale et vitesse de convergence
- Réduction de variance
- Suites à discrépance faible
Discrétisation temporelle de processus
- Mouvement brownien et Equations Différentielles Stochastiques
- Schéma d'Euler
- Schémas d'ordre faible élevé : exemple du CIR
- L'un des thèmes suivants au choix des participants :
- Romberg statistique et Monte Carlo multipas
- Processus de Poisson et EDS avec sauts
Options exotiques, grecques et événements rares
- Techniques spécifiques pour les options exotiques
- Méthodes de réduction de variance adaptatives
- Calcul de sensibilités
- Méthodes particulaires pour la simulation d'événements rares : Application à la VAR et la CVAR
Monte Carlo américain pour les problèmes de contrôle
- Programmation dynamique
- Algorithme de Longstaff Schwartz
- Quantification
- L'un des thèmes suivants au choix des participants :
- Méthode duale et majorant du prix
- Option swing et variable annuities
- Parallélisation des méthodes de Monte Carlo
Ses principaux thèmes de recherches sont : Interprétation probabiliste d'équations d'évolution non linéaires à l'aide de processus de diffusion, Approximation de ces processus par des systèmes de particules en interaction probabiliste, Mathématiques financières.
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Emmanuel GOBET
Professeur à l'Ecole PolytechniqueEnseignant à l'Ecole Polytechnique, ses travaux portent principalement sur les méthodes numériques probabilistes (simulations Monte Carlo, approximation stochastique), la statistique des processus et les mathématiques financières (méthodes de calibration, outils de valorisation et couverture d'options).
Emmanuel TEMAM
Chercheur Projet MathFi - INRIA Il est également Maître de conférences à l'Université Paris 7. Ses thèmes de recherche portent sur les mathématiques financières et les méthodes de Monte Carlo. |
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Durée : 2 jours
Lieu : Paris
Tarif : 1790€ HT