Formation, conseil et accompagnement pour le développement professionnel des personnes, des équipes et des organisations
Régulièrement au cœur de l’actualité, les stress tests permettent d’évaluer la résistance des établissements financiers à des scénarios défavorables ou à des chocs extrêmes. Comment intégrer les exigences réglementaires ? Sur quels types de modèles construire ces stress tests ? Comment passer d’une contrainte à une véritable opportunité ?
Cette formation abordera les enseignements des exercices SCAP (Supervisory Capital Assessment Program) conduit aux USA en 2009, et le test du CEBS de juillet 2010. Elle permettra également de construire une politique de stress-testing interne efficace, adaptative et pérenne.
Objectifs de la formation
- Comprendre les objectifs, les résultats, et les limites des exercices de stress-tests
- Connaître les méthodes de construction d’une politique interne de stress-tests
- Identifier les bonnes pratiques de gouvernance des stress-tests
Banques
- Directeur financier
- Directeur de l’Audit
- Directeur Contrôle des Risques
- Responsable Projets Bâle
- Responsable Mesure & Surveillance
- Risk Manager
- Responsable Fonds Propres
- Responsable ALM
Compagnies d’Assurance
- Directeur financier
- Directeur de l’Audit
- Directeur Contrôle des Risques
- Responsable Projets Solvency
- Responsable Mesure & Surveillance
- Risk Manager
- Responsable Fonds Propres
Le programme
Les exercices de stress-tests : objectifs, résultats et limites
- Le SCAP (Supervisory Capital Assessment Program) de 2009
- L’exercice européen du CEBS en juillet 2010
- Les stress test de 2011
Construire une politique interne de stress-test performante
- Construire une politique de stress-tests avec 3 grands paramètres, communs avec la définition d’un modèle interne :
* Le niveau de détail de la modélisation (produit, ligne d’activité, ou établissement entier) : choisir la bonne granularité et définir les référentiels adaptés.
* La sélection des scénarios adverses et leur représentation (chocs sur des paramètres de modèles, événements externes, scénarios stochastiques)
* La modélisation des interdépendances à tous les niveaux (entre activités, entre scénarios)
* La vérification du lien avec la réalité des métiers (vraisemblance…)
- Les techniques de modélisation présentées intègrent un focus sur les méthodes permettant une bonne appréhension des résultats par les instances dirigeantes. Des études de cas sont présentées sur chaque point.
Les bonnes pratiques de gouvernance des stress-tests
- Les grands enseignements de la dernière crise financière : la difficulté de disposer d’une vue d’ensemble des risques et des facteurs d’aggravation de ces risques au sein des établissements.
- Intégrer les stress-tests dans la gouvernance des risques à partir des enseignements de la crise
* Combinaison de techniques qualitatives et quantitatives
* Interdépendance des scénarios de stress-tests
* Reverse stress-tests
* Prise en compte du risque de réputation et du risque stratégique
Réflexions sur une vision systémique des stress-tests
- Evaluer la vulnérabilité du système financier à des chocs extrêmes
- Améliorer la compréhension de la propagation de ces chocs
- Identifier des « nœuds » de propagation et de réduction des risques
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de valider leur modèle interne de stress-test et de mettre en place les meilleures pratiques de gouvernance. Ils pourront également transformer la contrainte réglementaire des stress test en opportunité stratégique.
Valeur ajoutée
Une formation animée par des spécialistes du risk management qui vous feront part de leur expérience acquise au sein de leurs entreprises respectives.
Catherine VERET est Maître en Econométrie, diplômée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, Associate in Risk Management et European Fellow in Applied Risk Management. Après un cursus en cabinet d'audit, elle a mené une carrière de 28 ans dans un grand groupe banque et assurance français. Elle y a occupé des fonctions de direction des finances, d'inspection générale, d'informatique et logistique, de gestion des risques. Elle a dirigé des projets stratégiques et réglementaires tels BAFI, an 2000, EURO, Bâle 2. Elle anime des formations en gestion des risques et et est l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Fonction : Risk Manager, Dunod, 2005 ». Elle est également Président d'honneur du Cercle des Associés en Risk Management et Président de Risk Manager Sans Frontière.
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Pierre-Yves THORAVAL
Directeur Général France Promontory Financial Group FranceAprès avoir enseigné à l’Université et travaillé au Commissariat Général au Plan, il a rejoint la Banque de France où il a tenu différentes positions au sein des Directions Monétaires et des Etudes. Il a été ces dernières années le Secrétaire Général Adjoint de la Commission bancaire. Pendant plus de 10 ans, il a été membre du Comité de Bâle sur la Supervision bancaire et a dirigé de nombreux groupes notamment sur Bâle II. Il a également participé aux travaux du Comité des superviseurs bancaires Européens, dirigeant le groupe qui a crée le reporting commun européen. En tant qu’expert du FMI et de la Banque Mondiale, il a fait de nombreuses missions pour leur compte (participation au guide d’évaluation Bâle II et de le tester sur des pays « pilotes »).
Patrick NAIM
Président Directeur Général, ElsewarePatrick Naïm est ingénieur de l'École Centrale de Paris, Associate in Risk Management et fondateur d'Elseware, société spécialisée dans la modélisation quantitative et appliqué aux domaines de la finance. Il a exercé des fonctions de conseil sur des grands projets dans l’analyse et la modélisation des risques dans la banque et l’industrie. Il est auteur ou coauteur de plusieurs livres sur la modélisation des risques dont Co-auteur de « Risk Quantification, Diagnosis, Management and Hedging » (Wiley, 2006). Il est aussi président du Cercle des Associés en Risk Management. |
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Durée : 2 jours
Lieu : Paris
Tarif : 1 790 euros HT