Mathématiques de la finance

Face à la complexification des phénomènes réels tels que la couverture des produits dérivés, la gestion de portefeuille, et la gestion des risques, le monde de la finance s’est doté d’outils mathématiques de plus en plus pointus comme le calcul stochastique, les équations aux dérivés partielles, les méthodes numériques de simulation, les méthodes probabilistes, …
Le Collège de Polytechnique vous propose au travers de cette gamme de vous aider à acquérir et à maîtriser les principaux outils mathématiques de la finance.

MATHEMATIQUES

Algèbre linéaire : méthodes modernes pour la résolution de systèmes et le calcul de valeurs propres : 10, 11, 12 et 13 mars 2008




MATHEMATIQUES DE LA FINANCE

Méthodes numériques pour l’évaluation et la couverture des produits optionnels : Octobre 2008

Méthodes de Monte-Carlo en finance : nouvelles techniques avancées de simulation : 27 et 28 Novembre 2008

Marchés de l'énergie : modélisation, valorisation et gestion du risque : 27 et 28 Janvier 2009

Risque de crédit : modélisation et calcul de valorisation : Février 2009

Risques opérationnels : nouvelles techniques de modélisation : Nous consulter

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