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Méthodes numériques pour l’évaluation et la couverture des produits optionnels
L'apparition de produits financiers de plus en plus complexes nécessite une utilisation de techniques avancées d'analyse stochastique et numérique. Ces techniques donnent une base rationnelle aux procédés d'évaluation et de couverture des options, enjeu essentiel pour les établissements financiers. Le Collège de Polytechnique vous propose de faire le point sur les dernières méthodes numériques d'évaluation et de couverture des produits optionnels.
Faire le point sur les méthodes numériques d’évaluation et de couverture des produits optionnels :
Algorithmes de quantification
Calcul de Malliavin
Etude numérique de l’équation d’Hamilton-Jacobi-Bellman
Equation aux dérivées partielles
Vous êtes concernés
Ingénieur financier, Trader, Gérant, Analyste quantitatif, Chargé d’études, Responsable salle de marché, Responsable contrôle des risques, Responsable de la recherche économique, Contrôleur risques de marchés, Consultant, Actuaire, …
Programme
Pricing and Hedging american options using optimal vector quantization
Méthode numérique probabiliste : Le calcul de Malliavin
Méthodes numériques pour le contrôle stochastique et application en finance
Méthodes déterministes en Finance
Intervenants
Vlad BALLY
Professeur à l’Université de Marne-la-Vallée au sein du Laboratoire d’Analyse de Mathématiques Appliquées. Il est spécialiste du calcul de Malliavin et des méthodes probabilistes.
Tony LELIEVRE
Chercheur au CERMICS à l’ENPC. Il enseigne à l’ENPC le cours Probabilité et Applications et le cours Méthodes déterministes en mathématiques financières.
Gilles PAGES
Professeur à l’Université Paris VI au laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires. Ses thèmes de recherches sont les probabilités numériques, les mathématiques financières, la quantification optimale vectorielle et fonctionnelle, les algorithmes stochastiques d’apprentissage, l’algorithme de Kohonen. Il est également responsable de l’Equipe Probabilité Numérique et Finance du LPMA.
Agnès SULEM
Directeur de Recherche à l’INRIA et Responsable scientifique du projet de recherche en Mathématiques Financières Mathfi. Elle enseigne également à l’Université Paris I-Sorbonne, Paris VI et à l’Université Paris Dauphine. Elle est co-auteur avec Bernard Lapeyre et Denis Talay du livre « Simulation of Financial Models : Mathematical Foundations and Applications » à paraître.
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