Formation, conseil et accompagnement pour le développement
professionnel des personnes, des équipes et des organisations
Manager une équipe multiculturelle 
Simulation des processus stochastiques
Responsable scientifique
Fabrice POIRION
Intervenants
Pierre BERNARD
Michel FOGLI
Nos partenaires
L'ONERA, partenaire du Collège de Polytechnique, est à la pointe de la recherche-développement dans ces domaines et propose aux participants de ces formations de découvrir les dernières avancées en la matière.
Panorama de méthodes classiques et nouvelles pour la dynamique des structures en contextes gaussiens et non gaussiens.
De nombreux phénomènes en physique et mécanique mettent en jeu une excitation aléatoire : les séismes, la houle, le vent, la turbulence… Il existe des situations où la résolution du problème étudié passe par l’utilisation de méthodes de Monte Carlo impliquant la simulation de trajectoires de l’excitation : c’est par exemple le cas lorsque le système étudié est non linéaire ou bien lorsqu’on s’intéresse à la stabilité de systèmes dynamiques sous excitation paramétrique aléatoire. Les progrès réalisés dans le domaine des calculateurs permettent aujourd’hui d’utiliser ces méthodes de Monte Carlo pour des problèmes de la vie réelle. Cependant la validité des résultats repose essentiellement sur la qualité et la représentativité des simulations.
Objectifs de la formation
- Rappeler les méthodes de simulation de variables aléatoires scalaires
- Simulation de variables aléatoires corrélées : que sait-on faire ?
- Notions de processus et champs stochastiques.
- Equations différentielles stochastiques et discrétisation
- Donner des méthodes numériques de simulation de processus et champs aléatoires gaussiens stationnaires et non stationnaires.
- Donner une méthode de simulation de processus non gaussiens stationnaires
Le programme
Pour qui ?
- Ingénieur
Chercheur
vous êtes amené à simuler des processus.
Simulation des variables aléatoires (v.a.)
- Cas des v.a. scalaires
- Cas des v.a. vectorielles
Notions de processus et champs stochastiques
- Processus et champs stochastiques du second ordre
- Développement de Karhunen-Loève des processus et champs stochastiques du second ordre
- Processus et champs gaussiens
- Processus et champs stationnaires
- Processus de Markov
- Représentation markovienne des processus gaussiens stationnaires
- Equations différentielles stochastiques (EDS)
- Quelques schémas numériques pour les EDS
Simulation des processus et champs gaussiens vectoriels
- Cas stationnaire : simulation basée sur la représentation spectrale, simulation utilisant un développement de Karhunen-Loève
- Cas particulier des processus stationnaires : simulation basée sur la représentation markovienne
- Simulation de certaines classes de processus et champs non stationnaires
Simulation des processus non gaussiens
- Processus continus
- Processus discrets
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Dates des sessions :
16, 17 et 18 mars 2011
Langue : Français
Lieu : Paris
Durée : 3 jours
Tarif : 1890 € H.T.
Cette formation est éligible au DIF
Renseignements : 01 55 80 50 53
Témoignages
Expert en probabilité et statistique
participant aux formations du Collège depuis 2004
" Pour maintenir mon niveau de compétences, accroître mes connaissances et me tenir informé, j'ai suivi des formations au Collège, organisme proposant les formations scientifiques les plus pointues actuellement. Pour ma société, ces formations permettent d'identifier et d'avoir une vision sur les méthodes de calcul les plus pointues pour les années à venir.
Les point importants pour moi ont été les supports de cours et les intervenants de grande qualité. Le fait de pouvoir échanger avec les intervenants sur mes problématiques et d'obtenir des réponses correspondant à mon contexte.
Ces formations sont la matière première à partir de laquelle je travaille pour proposer des méthodologies de calcul et les outils numériques associés. Je conseillerai ces formations à des experts industriels. Pour une formation avec une vision condensée, synthétique et de bon niveau, c'est la bonne adresse !"
